资产误定价问题的理论研究和实证分析

1 (p0-1): 第一章 文献综述
3 (p0-2): 第一节 有效市场理论
3 (p0-3): 一、有效市场理论概述
5 (p0-4): 二、有效市场理论存在的问题
11 (p0-5): 三、有效市场理论的异象
19 (p0-6): 第二节 资本资产定价模型
20 (p0-7): 一、资本资产定价模型的评述
22 (p0-8): 二、资本资产定价模型的拓展研究
25 (p0-9): 三、资本资产定价模型实证研究存在的问题
26 (p0-10): 第三节 行为金融学
30 (p0-11): 第四节 基于投资者心理的资产价格行为
30 (p0-12): 一、背离完全理性的现象
33 (p0-13): 二、基于投资者心理的价格行为理论
36 (p0-14): 第五节 基于非对称信息的资产定价模型
36 (p0-15): 一、非对称信息的含义
37 (p0-16): 二、理性预期均衡和贝叶斯纳什均衡
38 (p0-17): 三、非对称信息条件下的资产定价模型
39 (p0-18): 第六节 小结和研究的主要问题
42 (p0-19): 第二章 研究的意义、分析框架和研究方法
42 (p0-20): 第一节 研究的意义
42 (p0-21): 一、研究的理论意义
43 (p0-22): 二、中国市场的现实特点
49 (p0-23): 三、研究的现实意义
50 (p0-24): 第二节 研究框架和研究方法
53 (p0-25): 一、创新之处
53 (p0-26): 第三节 本书的创新点和需要进一步研究的问题
55 (p0-27): 二、需要进一步研究的问题
56 (p0-28): 第三章 基于对称信息和完全理性的资产定价模型
56 (p0-29): 第一节 基于股利随机游走的资产定价模型
61 (p0-30): 第二节 基于股利均值回归的资产定价模型
65 (p0-31): 第三节 基于变系数的资产定价模型
70 (p0-32): 第四章 静态信息和动态信息的贝叶斯学习
70 (p0-33): 第一节 静态信息的贝叶斯学习
71 (p0-34): 一、单一静态信息的贝叶斯学习
73 (p0-35): 二、多条静态信息的贝叶斯学习
76 (p0-36): 一、单一信息集的充分统计量
76 (p0-37): 第二节 充分统计量
79 (p0-38): 二、两类不同信息的充分统计量
82 (p0-39): 第三节 动态信息的贝叶斯学习
82 (p0-40): 一、单维动态信息贝叶斯学习
84 (p0-41): 二、多维动态信息贝叶斯学习
87 (p0-42): 第四节 多维信息的条件高斯过程
90 (p0-43): 第五章 基于静态信息的误定价理论模型
91 (p0-44): 一、模型一 基于过度自信的误定价模型
91 (p0-45): 第一节 基于认知偏差的误定价模型
95 (p0-46): 二、模型二 基于保守性偏差的误定价模型
97 (p0-47): 三、模型三 基于代表性偏差的误定价模型
98 (p0-48): 第二节 模型四 基于非对称信息的误定价模型
102 (p0-49): 第三节 基于多种风险资产的误定价模型
104 (p0-50): 第四节 横截面收益率的解释
105 (p0-51): 第五节 收益率时间序列的解释
107 (p0-52): 第一节 基于对称信息和完全理性的基准定价模型
107 (p0-53): 第六章 基于动态信息的误定价理论模型
112 (p0-54): 第二节 模型五 基于动态私有信息的误定价模型
116 (p0-55): 第三节 模型六 基于私有信息引起的非对称信息的误定价模型
122 (p0-56): 第四节 基于代表性偏差和动态信息的误定价模型
122 (p0-57): 一、模型七 基于代表性偏差和动态信息的误定价模型Ⅰ
124 (p0-58): 二、模型八 基于代表性偏差和动态信息的误定价模型Ⅱ
127 (p0-59): 第七章 关于误定价的实证研究
127 (p0-60): 第一节 误定价理论的实证方法
128 (p0-61): 第二节 基于反转策略盈利的误定价理论的检验
129 (p0-62): 一、待检验假设的提出
130 (p0-63): 二、样本数据选择
131 (p0-64): 三、实证方法设计
132 (p0-65): 四、全部样本的实证结果分析
134 (p0-66): 五、分组样本的实证研究结果
158 (p0-67): 六、实证结果的进一步分析
163 (p0-68): 参考文献
188 (p0-69): 后记 Ben shu fen wei qi bu fen, Bao kuo wen xian zong shu, Yan jiu de yi yi, Fen xi…